drawdown คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ในตลาด Forex 2020

drawdown คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ในตลาด Forex 2020

การจะอยู่รอดในตลาด Forex แห่งนี้ เราต้องเข้าใจถึงวิธีการทำกำไรในตลาดให้ได้สม่ำเสมอ และต้องรู้จักบริหารหน้าตัก หรือ Money management ให้ดี เพราะว่า เมื่อเราเทรดเสีย หรือเสียเงินให้ตลาด Forex ระบบจะมีการบันทึกข้อมูล และสถิติของเรา สามารถรู้ได้ว่า เราเทรดชนะกี่ครั้ง และเทรดเสียกี่ครั้ง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่า drawdown คืออะไร ? กันครับ จะมีความสำคัญอย่างไรในตลาด Forex และจะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการเทรดได้อย่างไร คนที่เพิ่งจะเข้ามาเทรดในตลาดแห่งนี้ ยิ่งต้องทำความศึกษาให้เข้าใจครับ

drawdown คืออะไร

drawdown คืออะไร ? ในตลาด Forex

ความหมายของ drawdown คืออะไร ? ในตลาด Forex หมายถึง ยอดสะสมในการขาดทุนของแต่ละพอร์ต ที่แสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ต่อเงินทุนหรือ Balance โดย drawdown ที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนั้น จะต้องมีค่าที่แสดงไม่เกิน 30% แสดงถึงโอกาสที่จะกู้พอร์ตกลับมาเติบโตต่อไปได้ แต่ถ้าหากมีค่าเกิน 30% จะแสดงถึงบัญชีนั้น เริ่มมีความอันตราย มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือล้างพอร์ตได้ ดังตัวอย่างนี้

ตัวอย่างที่ 1 :

นักเทรดลงทุนด้วยเงินจำนวน $20,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วขาดทุนไป $4,000 ค่าของ Drawdown เท่ากับ 20% ของพอร์ตการลงทุน  หมายความว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ (%) ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :

นักเทรดลงทุนด้วยเงินจำนวน $20,000  เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วขาดทุนไป $8,000 ค่าของ Drawdown เท่ากับ 40% ของพอร์ตการลงทุน  หมายความว่า บัญชีนี้มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน และอาจจะไม่สามารถกู้กลับมาได้ หากยังทำการซื้อขายหรือเทรด Forex ต่อไปอาจจะขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ต

maximum drawdown

ประเภทของ drawdown มีอะไรบ้าง ที่ควรรู้ ?

เราคงทราบกันแล้ว จากบทความด้านบนนี้ว่า drawdown คือ อะไร ? แต่ในส่วนต่อไป เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า ค่า drawdown นั้น แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทนั้น มีการแสดงค่า หรือการใช้งานอย่างไรกัน ทุกคนสามารถศึกษาได้ ดังนี้

Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด โดยจะเริ่มนับจากจุดที่มีการทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำที่สุด ซึ่งเราสามารถใช้ค่า Max DD. ในการวัดประสิทธิภาพของ EA ได้ โดยค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะต้องออกมาไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% ควรจะต้องดูแลแก้ไขในเรื่องของการ Stop Loss ต่อไป

Relative Drawdown (RDD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่งของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้นสามารถใช้ทดสอบความสามารถในการขาดทุนต่อเนื่องของระบบได้

Absolute drawdown

หมายถึง ผลการขาดทุนที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่นักเทรดเริ่มการซื้อขายหรือเทรด Forex โดยค่าของ Absolute drawdown สามารถใช้เป็นตัวที่บอกได้ว่า เงินลงทุนที่มีอยู่ในขณะนั้น จะสามารถรองรับระบบเทรด หรือเครื่องมือที่ใช้อยู่ได้ดีแค่ไหน และเงินทุนที่มีอยู่จะสามารถใช้ไปจนถึงช่วงที่ทำกำไรได้หรือไม่

drawdown loan

สาเหตุที่ทำให้เกิด drawdown และขาดทุนหนัก คืออะไร ?

1. การใช้อารมณ์ในการเทรด

สิ่งที่ทำให้เกิด Drawdown ได้อย่างง่ายที่สุด นั่นคือ การใช้อารมณ์ และการขาดสติในการเทรด ถูกความโลภครอบงำ ไม่ว่าจะมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีอย่างไรก็ตาม หรือมีแผนการเทรดที่ดีอย่างไร ก็คงไร้ซึ่งประโยชน์ยังคงเกิดค่า Drawdown อย่างแน่นอน

2. ไม่มีความรู้และไร้แบบแผน

นักเทรดที่จะทำให้เกิดค่า Drawdown คือ นักเทรดที่ทำการซื้อขายหรือเทรด Forex โดยไม่มีความรู้ ความชำนาญ ในการวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ และทำการซื้อขายหรือเทรด Forex แบบไม่มีแผนการลงทุนที่ดี ซึ่งการซื้อขายหรือเทรด Forex แบบนี้ จะต้องทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

3. ขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management)

บริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเทรดอย่างมาก หากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) จะส่งผลทำให้ค่า Drawdown นั้นสูงขึ้น และยังทำให้เกิดโอกาสในการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของ drawdown ช่วยให้เทรดเดอร์ รู้ อะไรบ้าง ?

1. เป็นสัญญาณเตือนหากเริ่มมีความเสี่ยง

คือ ค่าของ drawdown เป็นเสมือนสัญญาณเตือน ที่ให้นักเทรดได้ทราบว่า พอร์ตนั้นเริ่มมีความเสี่ยง เข้าสู่ภาวะที่อันตราย เพื่อนักเทรดจะได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือวางแผนการเทรดใหม่ เพื่อกู้พอร์ตของตนเองกลับมา และสามารถทำกำไรต่อไปได้

2. ช่วยควบคุมการขาดทุน

คือ การควบคุมค่า drawdown จะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมการขาดทุนได้ โดยควบคุมให้ค่า drawdown นั้น มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด หากมีค่า drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด นักเทรดจะต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ และควบคุมการขาดทุนในการเทรดนั้นให้ได้ เพื่อป้องกัน การเทรด Forex ขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิด Margin Call

สรุป การทำกำไรแบบยั่งยืน ต้องเริ่มที่การฝึกฝน

การจะทำกำไรในตลาดค่าเงินที่มีความผันวนมากที่สุดในโลกแห่งนี้ได้นั้น เราจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน หมั่นศึกษาบทเรียน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดค่าเงินแห่งนี้ให้มากๆ เพราะว่า การที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์นั้น จะต้องหาความรู้ และฝึกฝนการเทรดอยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถทำให้เราเข้าใจตลาด และเอาชนะตลาดได้

หากเทรดเดอร์คนไหนปล่อยปะละเลยกับการศึกษา Forex ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเงินแห่งนี้ และเราต้องมีความเชื่อมั่นว่า เราสามารถประสบความสำเร็จบนทางเดินนี้ได้ อิสรภาพทางการเงิน และอิสรภาพทางด้านเวลา กำลังรอนักเทรดทุกท่านที่แสงสุดท้ายปลายอุโมงค์